Ngay khi được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn là một trong những Tổ chức tín dụng thí điểm triển khai thực hiện Hiệp ước Basel II, Sacombank đã thành lập Ban chỉ đạo trực thuộc Hội đồng quản trị và Đội dự án trực thuộc Ban điều hành.
Với phương châm "vừa làm vừa học, vừa học vừa làm", Sacombank đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động: thiết lập các kênh trao đổi thường xuyên với Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo hiểu đúng và đủ chủ trương, chính sách, định hướng; phối hợp cùng các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước như EY, Pwc, Deloite... để hội thảo, chia sẻ kiến thức, thực hiện các dự án nâng cao năng lực theo Hiệp ước Basel II.
Ngân hàng thực hiện đánh giá toàn diện hiện trạng thực tế từ hệ thống quản trị, giám sát, điều hành, đến cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin... nhằm đo lường mức độ đáp ứng so với các tiêu chuẩn của Basel II. Song song là công tác định hình rõ lộ trình thực hiện cùng với trên 30 dự án cần triển khai bao quát mọi khía cạnh hoạt động.
Sacombank tăng cường về lượng, nâng cao về chất lực lượng nhân sự nòng cốt trong đội dự án với sự chỉ đạo từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; đầu tư hệ thống phần mềm ứng dụng, công nghệ tiên tiến như Oracle, SAS; đào tạo và truyền thông nhằm tăng cường sự hiểu biết, đồng lòng thực hiện trong hệ thống.
Với những nỗ lực không ngừng cùng với những quyết định đúng đắn, Sacombank đã hoàn thành toàn bộ Hiệp ước Basel II theo đúng lộ trình mà Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra với chất lượng cao, phù hợp với thực tế hoạt động.
Trụ sở của Sacombank.
Trụ cột một về quản lý hệ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 chính thức được Sacombank áp dụng từ ngày 1/1/2020, trong đó bao gồm: thành lập Hội đồng Quản lý vốn để tham mưu cho tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành liên quan đến vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn; ban hành và triển khai hệ thống văn bản lập quy để quản lý, giám sát hệ số an toàn vốn. Cùng với đó, đơn vị thực hiện dự án "Hoàn thiện khung quản trị dữ liệu" nhằm đảm bảo dữ liệu được đầy đủ, chính xác và cập nhật; đưa vào sử dụng hệ thống OFSAA của Oracle - một trong những hệ thống quản trị dữ liệu và quản lý hệ số an toàn vốn hàng đầu hiện nay; thực hiện dự án "Nâng cấp khung kiểm toán nội bộ" nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ được nâng cấp phù hợp với hoạt động quản trị rủi ro. Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và hợp nhất của Sacombank duy trì ở mức trên 9% - mức cân đối giữa an toàn hoạt động và hiệu quả kinh doanh.
Trụ cột hai được Sacombank triển khai song song với phương châm thận trọng và hiệu quả, bao gồm quy định khung quản trị rủi ro theo ba tuyến phòng vệ, vai trò và trách nhiệm giám sát của quản lý cấp cao trong việc theo dõi, định hướng, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro của ngân hàng. Quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) được thực hiện, gồm nhận dạng và đo lường các rủi ro trọng yếu thuộc trụ cột một là rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường và các loại rủi ro ngoài trụ cột một như rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro tập trung... Đơn vị xây dựng và thực hiện các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng phù hợp, phản ánh được tác động về vốn trong điều kiện bình thường và điều kiện căng thẳng, để từ đó có kế hoạch vốn cụ thể và phân bổ vốn phù hợp; đồng thời các chỉ số an toàn luôn được duy trì ở mức tối ưu.
Hoạt động công bố thông tin luôn được Sacombank chú trọng, đảm bảo đầy đủ, chính xác nhằm nâng cao tính minh bạch trên thị trường theo đúng quy định của trụ cột ba.
Đại diện đơn vị cho biết, dù đang dành ưu tiên nguồn lực cho quá trình tái cơ cấu, nhưng bằng chiến lược hợp lý cùng với sự nỗ lực bền bỉ, Sacombank đã hoàn thành triển khai Hiệp ước Basel II. Thành công này không chỉ tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước mà quan trọng hơn là tạo nền tảng vững chắc về quản trị rủi ro để Sacombank hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.
Minh Huy